Методы управления ликвидностью

Линейное программирование представляет собой модель, приводящую к единственному оптимальному решению, так что характер ограничений должен быть точно известен или поддаваться расчету. Целевая функция должна быть непрерывной, т. е. коэффициенты решающих переменных должны допускать возможность задавать им любые значения.

Модель линейного программирования требует формирования цели, которая должна быть оптимизирована. Оптимизация в данном случае должна состоять в максимизации прибыли от размещения активов.

Примером такой модели может служить система уравнений: П = 0,04Л1 + 0,05А2 + 0,06ЛЗ + 0,07Л4 -> max, (т. е. прибыль банка формируется за счет процентов по определенным операциям и она должна быть максимальной). При этом должны быть оговорены ограничения, например, XI — вложения в Центральный банк, они не могут быть меньше определенной суммы нормы обязательных резервов, т. е. к примеру Х1 > 0,07 K, где Y — объем привлеченных средств; X1 — объем краткосрочных кредитов, их объем ограничен количеством поступивших заявок (например, 5000), т. е. XI < 5000; A3 — вложения в инвестиции, они определяются объемами долгосрочных средств банка (в частности, 2000), т. е. ХЪ < 2000; Х4 — вложения в основные фонды банка; определяются потребностью в расширении деятельности банка, т. е. Х4 < 15 000.

Таким образом, создается система неравенств, решение которой и определит оптимальный размер размещения средств. В целом все это может быть представлено в следующем виде: П = 0,04Zl + 0,05JG + 0,06X5 + 0,071*4 -> max. Х1 > 0,077; XI < 5000; ХЪ < 2000; Х4 < 15 000.

Модель линейного программирования достаточно эластична и может включать любые ограничения, желательные для руководства или требуемые органами контроля. Модель для нескольких периодов содержит еще и ограничения, обеспечивающие переход от одного периода к следующему.

Метод научного управления банковскими активами дает заметные преимущества банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая подготовка которых позволяет его использовать. Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Использование достаточно разработанной модели линейного программирования позволит руководству банка увидеть последствия некоторых его решений.

Модель можно использовать для проверки чувствительности этих решений к изменениям экономической конъюнктуры или к ошибкам в прогнозах. И уж, конечно, она полезна тем, что позволяет использовать преимущество быстрой обработки данных на компьютерах для обобщения сложных взаимодействий большого числа переменных, с которыми управляющим приходится иметь дело при размещении средств в различные активы. Однако на завершающей стадии анализа руководство банка должно принять на себя ответственность за формирование модели и за те решения, которые основываются на полученной информации.

Одно из главных преимуществ, которое получает руководство при формировании модели, состоит в том, что заставляет тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более того, этот, процесс вынуждает руководство банка изучать портфель кредитов и инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможности дохода и издержек по ним. Полученная информация представляет исключительную ценность независимо от метода ее получения.

Основной недостаток использования научных методов управления касается главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или консультантов с соответствующей подготовкой, а также вычислительного оборудования мощности, достаточной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень дорого.

Управление пассивами коммерческого банка является неотъемлемой составляющей управления его ликвидностью. Пассивные операции определяют масштаб проведения его активных операций.

Полезная информация:

Анализ денежного потока как способ оценки кредитоспособности
Анализ денежного потока – способ оценки кредитоспособности клиента коммерческого банка, в основе которого лежит использование фактических показателей, характеризующих оборот средств у клиента в отчетном периоде. Этим метод анализа денежно ...

Банковские активы и банковские резервы. Банковские деньги
Банковские активы, как и пассивы, состоят из капитальных и текущих статей. Капитальные статьи активов – земля, здания, принадлежащие банку, текущие – денежная наличность банков, учетные векселя и другие краткосрочные обязательство, ссуды ...

Система обязательного медицинского страхования
За период существования системы здравоохранения в Советском Союзе она в разное время достигала как значительных успехов, так и в последние годы демонстрировала существенные недостатки в сравнении с системами здравоохранения стран индустри ...