Как и предыдущий, этот метод имеет свои преимущества и недостатки. Главное преимущество: под средства каждой группы пассивов фактически создается определенный резерв ликвидных активов, размер которого зависит от степени влияния данной группы пассивов на риск несбалансированной ликвидности. Этот метод позволяет банку поддерживать и планировать свою ликвидность, обеспечивая размещение средств в активы в соответствии со срочностью пассивов, а также позволяет корректировать объемы привлечения и размещения средств в зависимости от значимости операций для банка, доходности активов, издержек на привлечение пассивов, рискованности размещения средств, стабильности ресурсной базы и других факторов.
.Применение данного метода снижает риск ликвидности для банка благодаря осуществлению взвешенной политики в области активов и пассивов. Накопление определенного запаса ликвидных активов и пассивов в балансе повышает шанс клиентов на своевременное удовлетворение их требований, а самому банку гарантирует относительную стабильность и минимум убытков, если будет необходимо привлечь внешние источники ликвидности.
К недостаткам метода конверсии можно отнести то, что применение на практике основного принципа (создание резерва ликвидных активов под определенную группу пассивов) приводит к уменьшению доли работающих активов, что в свою очередь сказывается на его развитии.
По сравнению с методом общего фонда средств данный метод позволяет несколько снизить размер резервов ликвидных средств под обеспечение обязательств банка, так как в нем учитываются качественные различия групп пассивов. Кроме того, существует такая проблема, как практически определить оптимальных размер резерва ликвидных средств, необходимый для обеспечения банка, из-за неоднозначности выбора групп средств. Этот метод опирается на средний, а не предельный уровень ликвидности, что не всегда приводит к оптимальному соотношению прибыльности и ликвидности. Стоит отметить и неоднозначность влияния отдельных активов на изменение ликвидности, например, при подъеме экономики растет количество вкладов, что приводит к увеличению нормы обязательных резервов, но в этом случае увеличивается и потребность в кредитах, в то время как средств в кредиты будет направлено меньше, что уменьшит прибыль банка. Этот метод предполагает независимость источников средств от путей их размещения, хотя на практике такое бывает нечасто, например, банк, стараясь привлечь новых клиентов, обещает льготные кредиты, но на деле привлекает деньги на счет до востребования, а кредиты предоставляет как на короткий, так и на длительный срок, что нарушает ликвидность банка.
Два метода, рассмотренные ранее, сводятся к применению простейших примеров научного управления для анализа связей между различными статьями актива и пассива. Они показывают пути размещения всех доступных для инвестирования средств таким образом, чтобы обеспечить достаточную норму прибыли, осуществляя операции в пределах ограничений ликвидности, установленных руководством банка (т. е. изнутри) или органами банковского контроля (т. е. извне).
Более сложная методика предполагает научный подход к решению управленческих проблем с использованием прогрессивных математических методов и ЭВМ для изучения взаимодействия элементов в сложных моделях. Этот подход требует определения целей, установления связей между различными элементами проблемы, идентификации переменных, находящихся и не находящихся под контролем руководства, оценки возможного поведения неконтролируемых переменных и выявления тех внутренних и внешних ограничений, которые регламентируют действия руководства.
Одним из таких методов является линейное программирование. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой управления пассивами, с учетом ограничений в отношении как прибыльности операций, так и ликвидности. Модель линейного программирования — это метод математического моделирования, выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных методов, например, симплекс метод, для определения оптимального сочетания элементов, подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения.
Полезная информация:
Механизм ипотечного кредитования
Участники рынка ипотечных кредитов могут быть основными и второстепенными. Различают четыре основных субъекта: заемщик, кредитор, инвестор и правительство. Каждый из них имеет свои цели: (Приложение 2)
заемщики (залогодатели) - получивши ...
Виды ценных бумаг и
оценка их доходности
Ценные бумаги являются документами имущественного содержания, которые связаны с имущественными правами таким образом, что последние без этих документов не могут быть ни осуществлены, ни переданы другим лицам.
В зависимости от выраженных ...
Сравнительный анализ развития российского рынка
пластиковых карт и рынков 12 экономически развитых стран
В настоящее время свыше 200 стран мира развивают банковские услуги на основе кредитных карточек, а безналичная оплата товаров и услуг во многих странах достигает 90% в структуре всех денежных операций. В связи с этим представляется целесо ...