Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица

Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Данный метод популярен в кредитовании юридических лиц, мы же рассмотрим эффективность данного метода, применяя его при кредитовании физических лиц.

Одно из направлений снижения кредитных рисков лежит в стандартизации требований и математическом моделировании кредитоспособности и создании соответствующего компьютерного обеспечения.

Неудовлетворительная кредитная история является вполне достаточным аргументом для отказа в предоставлении кредита.

Стандартизация и формализация кредитной истории совершается по такому алгоритму:

а) отбор критериев оценки;

б) формулировка требований;

в) формализация (математическое описание) требований, которая дает возможность оценить кредитную историю в баллах.

Математическое моделирование кредитоспособности, составляющей которой является оценка кредитной истории, показало, что ее удобно проводить по 100-балльной шкале. Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.

Существуют следующие критерии оценки кредитной истории:

а) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;

б) длительность кредитной истории;

в) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;

г) сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.

В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:

а) не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;

б) максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;

в) если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;

г) максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.

Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.

Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет следующий вид:

Оцi=Оцn+(Оцm+ Оцс)Пд Пк, (3.2)

где Оцn – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);

Оцm – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0Оцm 20);

Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0Оцm20);

Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0Пд(к)20).

Оцm=4Ti 20, (3.3)

где Тi – длительность кредитной истории, год.

Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз 20, (3.4)

где Ко – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;

Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;

Кз – запрашиваемый кредит;

Пд = 1 – Тд / 12 0, (3.5)

где Тд – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.

Пк = 1 – Тк / 6 0, (3.6)

где Тк – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.

Рассчитаем кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в ПАО КБ «ПриватБанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Запрашиваемые кредиты

Полезная информация:

Кредитный риск
Несмотря на то что в последнее время банки стали акцентировать внимание на непроцентных доходах, процентные доходы по-прежнему остаются основной составляющей доходов банка. На кредитные портфели приходится большая часть банковских активов ...

О страховании вкладов
Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населения является специальной государственной программой, реализуемой в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федер ...

Анализ эффективности проведения валютно-обменных операций на примере ОАО «Технобанк»
Валютный рынок в узком смысле слова - особый институциональный механизм, опосредующий отношения по поводу купли и продажи иностранной валюты, где большинство сделок заключается между банками. Валютный рынок в широком смысле слова - это от ...