Ценовая стратегия с учетом кредитного риска

В условиях перехода к рыночной экономике в банковской сфере возрастает значение правильной оценки риска, который принимает на себя банк при осуществлении различных операций. Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

В основе оценки риска лежит нахождение зависимости между определенными размерами потерь банка и вероятностями их возникновения. Для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком рассматриваемых операций. Частота (вероятность) возникновения некоторого уровня потерь находится по следующей формуле:

Ч, (3.1)

где: Ч - частота возникновения некоторого уровня потерь;

СП - число случаев наступления конкретного уровня потерь;

С - общее число случаев в статистической выборке.

Особо следует подчеркнуть, что знаменатель формулы должен содержать как число удачных, так и неудачных операций, то есть всех. Иначе значение частоты возникновения потерь, а, следовательно, и риска операций будет необоснованно завышенным.

Под областью риска понимают зону, в рамках которой потери не превышают установленного уровня. Выделяют четыре основные области риска:

- безрисковая;

- допустимого риска;

- недопустимого риска;

- критического риска.

Безрисковая область. Для нее характерно отсутствие всяких потерь при совершении операций и получение прибыли.

Область допустимого риска. Характеризуется уровнем потерь, не превышающем размеры расчетной прибыли. В этой области еще возможно осуществление банком операций, поскольку последний рискует только потерей прибыли, а затраты будут окуплены. Если же случится какая-то потеря, банк просто получит немного меньше расчетной прибыли.

Область недопустимого риска. В границах этой области возможны потери, величина которых больше прибыли, но не больше размера выручки. Такой уровень риска недопустим, поскольку это означают произведение банком бессмысленных затрат времени и денежных средств.

Область критического риска. Это самая опасная зона, в которой возможные потери равны величине собственных средств банка. Область критического риска ассоциируется с понятием банкротства, поэтому нельзя допускать такой уровень риска.

Существует несколько способов снижения кредитного кредитного риска.

1 Оценка кредитоспособности.

Кредитные работники отдают предпочтение этому методу, поскольку он позволяет предотвратить практически полностью все возможные потери, связанные с невозвратом кредита. К определению кредитоспособности существует много различных подходов. Один из них (Балльный) был нами рассмотрен, поскольку он получает все большее рассмотрение. Критерии, по которым производится оценка заемщика, индивидуальны для каждого банка и основываются на его практическом опыте. Эти критерии периодически пересматриваются, что обеспечивает приспособление анализа к изменяющимся условиям, и повышают его эффективность.

2 Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет снизить уровень потерь в случае его не возврата.

3 Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную передачу риска его не возврата страховой кампании. Существует много различных вариантов страхования кредитов, но все затраты по страхованию обычно относятся на заемщиков. В настоящее время такая форма защиты от риска не распространена в связи с отсутствием надежных страховых компаний.

4 Привлечение достаточного обеспечения. Этот метод практически полностью гарантирует банку возврат кредита и процентов по нему. Следует отметить, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только сам кредит, но и проценты. Однако приоритет по защите от риска должен отдаваться не обеспечению, предназначенному для покрытия убытков в случае потерь, а анализу кредитоспособности, который должен предусмотреть возможные убытки. Кредит выдается не для того, чтобы для его возврата приходилось продавать какие-то активы, а для возврата на основе окупаемости и прибыли от кредитуемого мероприятия.

Полезная информация:

Методика оценки кредитоспособности заемщика, используемая Сбербанком России
Анализ данных о заемщике опирается на большой комплект разноплановых документов (см. приложение 2). Основная цель анализа документов, которые использует банк при предоставлении кредита, - определить способность и готовность заемщика верну ...

Функции и виды страхования
Как и любая экономическая категория, страхование выражает свою сущность через функции, аналогичные функциям финансов: -распределительная; -контрольная. Однако по своему конкретному содержанию функции страхования имеют специфические осо ...

Субъект эмиссионной операции
Прежде охарактеризуем субъект эмиссионной операции — эмитента. Закон «О рынке ценных бумаг» устанавливает, что «эмитент — это юридическое лицо, группа юридических лиц, связанных между собой договором, или органы государственной власти и о ...