Расчет объема классифицированных кредитов (КРКл) и уровень риска (r) по управлениям банка приведен в таблице 3.7. Согласно данных этой таблицы получаем:
Усовершенствование оценки кредитоспособности клиента ПриватБанка, поможет принимать менеджерам более взвешенные решения по кредитованию. Тем самым, несомненно, изменится картина классифицированных кредитов, т.е. уменьшится кредитный риск.
Знать про существование кредитного риска, проанализировать его на качественном уровне необходимо, но недостаточно. Важно выявить его степень, причем следует оценить вероятность того, что определенное событие действительно произойдет и как это повлияет на результат кредитного решения.
При количественной оценке кредитного риска следует различать размер реальной стоимости и объем ожидаемых убытков, если первый показатель на момент решения, как правило, известен, то второй оценивают с той или иной степенью неопределенности.
Для определения степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка используются следующие абсолютные показатели.
Возможная величина убытков по кредитному портфелю:
(3.7)
Средневзвешенный кредитный портфельный риск:
(3.8)
Дисперсия кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.9)
где
Среднеквадратическое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.10)
Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение показывают меру рассеивания кредитных рисков относительно договоров кредитного портфеля как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому эти показатели не дают возможности оценить степень рисковости кредитного портфеля. С этой целью целесообразно использовать следующие показатели:
Позитивная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.11)
где ti – неотъемлемое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
,(3.12)
Негативная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:
,(3.13)
где li – дополнителные отклонения кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска
(3.14)
.
Позитивное отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Позитивное среднее отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
.
Коэффициент ассиметрии кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:
Полезная информация:
Эмиссия карт
По общему количеству эмитированных карт к концу 2006 г. Россия находилась примерно на одном уровне c Нидерландами, т.е. со страной с численностью населения не более 20 млн. человек (табл. 3.1). Из табл. 3.2 видно, что для современного раз ...
Методика определения платежеспособности физических лиц
При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное положение Заемщика, его способность полностью и в установленный срок возвратить полученный кредит. Кредиты не выдаются гражданам, у которых удержания по исполнительным докумен ...
Экономическая сущность и этапы процесса
кредитования
Кредит может выступать в двух главных формах: коммерческий и банковский. Различие между ними обусловлено субъектами кредитования, объектами ссуд, величиной процента и сферой функционирования.
Коммерческий кредит – это кредит, предоставля ...