Страхование изменений процентных ставок

Как банки, так и их клиенты-заемщики в значительной мере также используют так называемые процентные «коридоры», комбинирующие в одном контракте процентный «кэп» и процентный «флор». Многие банки продают процентные «коридоры» в качестве отдельной платной услуги по займам, которые они предоставляют своим клиентам. Например, клиент, только что получивший кредит на 100 млн.долл., может запросить у банка «коридор» по «прайм»-ставке кредита в интервале между 11 и 7%. В этом случае банк будет оплачивать дополнительные процентные издержки, если «прайм»-ставка превосходит уровень 11%, тогда как клиент возмещает издержки банка, если эта ставка упадет ниже 7%. В результате покупатель «коридора» платит премию за согласие на «флор». Чистая величина премии может положительной или отрицательной в зависимости от прогноза динамики процентных ставок, а также от склонности к риску заемщика и кредитора на момент заключения контракта.

Срок действия процентных контрактов типа «кэп», «флор» и «коридор» длится от нескольких недель до 10 лет. Условия большинства таких контрактов привязаны к процентным ставкам по государственным ценным бумагам, коммерческим векселям, кредитам для первоклассных заемщиков или евродолларовым депозитам (ЛИБОР).

Полезная информация:

Порядок заключения и форма Договора
Прежде всего, для заключения Договора необходимо, чтобы, по крайней мере, одна из сторон сделала предложение о заключении Договора, а другая приняла это предложение в порядке, предусмотренном законодательством (п. 2 ст. 432 ГК РФ). Предло ...

Услуги по управлению денежной наличностью
С самого начала деятельности банки были непосредственно вовлечены в процесс осуществления платежных операций в интересах клиентов. Это означало сбор платежей по чекам клиентов, распределение валюты и денежной массы, а также переводы средс ...

Анализ пассивных операций банка
С помощью пассивных операций банки формируют свои ресурсы. Суть их состоит в привлечении различных видов вкладов, получении кредитов от других банков, эмиссии собственных ценных бумаг, а также проведении иных операций, в результате которы ...